Informe de Trading

1. Contexto Macro

El contexto macro internacional muestra una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 16.05 (+0.38%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años aumentaron ligeramente, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantuvo estable, mientras que el precio del petróleo crudo WTI disminuyó un 5.89%. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de +0.021, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.46/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para CPRT, TRMB, EIX y STE, mientras que el modelo Kalman muestra una tendencia neutral o bajista. Para VTR, los modelos GBM, HMM y ML también coinciden en una tendencia alcista.

3. Medio Plazo

Regimen: Los modelos HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para GEHC, GRMN, CTVA, GDDY y OMC.

4. Largo Plazo

Escenarios reales: No se proporcionan escenarios reales para el largo plazo.

5. Criptomonedas

Análisis específico: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia neutral para DASH-USD, XMR-USD, ZEC-USD y BTC-USD, mientras que el modelo HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para XMR-USD.

6. Cartera Diversificada

Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, asignando pesos a diferentes activos y sectores.

7. Alertas

• Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
• AXON: EARNINGS el 2026-08-03
• MACRO_FED: central_bank el 2026-08-03
• MACRO_ECB: central_bank el 2026-08-03
• MACRO_BOE: central_bank el 2026-08-03
• MACRO_BOJ: central_bank el 2026-08-03

8. Backtesting

• Que paso con lo recomendado ayer:
• ACA.PA: ACERTO
• HO.PA: ACERTO
• ORA.PA: FALLO
• CRDA.L: ACERTO
• RMS.PA: FALLO
• VOLV-B.ST: ACERTO
• SRG.MI: ACERTO
• STAN.L: ACERTO
• Hit rate: 51%
• Aciertos y fallos: 6 aciertos y 2 fallos

9. Performance Modelos

Cual modelo aporta valor: Los modelos hmm_signal, ensemble y merton muestran un mejor desempeño en términos de accuracy y MAE.

10. Calibración

• Analizar si las predicciones estan bien calibradas:
• Bucket 00-30%: n=30191, hit_rate=51%, avg_conf=15%
• Bucket 30-50%: n=9002, hit_rate=51%, avg_conf=38%
• Bucket 50-60%: n=1130, hit_rate=52%, avg_conf=58%
• Bucket 60-70%: n=237, hit_rate=50%, avg_conf=62%
• Bucket 70-80%: n=93, hit_rate=63%, avg_conf=79%
• Bucket 80+%: n=14, hit_rate=79%, avg_conf=83%

Las predicciones parecen estar bien calibradas, con un hit rate que aumenta a medida que aumenta la confianza.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 787059 muestras historicas el 2026-08-03T00:30:52Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 787059 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2496 on holdout n=157412

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 2.80% (cap 20%)
• Risk score medio: 81.4/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 5/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.