Informe Diario

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un VIX (Volatility Index) en 15.75 (-1.50%), lo que indica una disminución en la volatilidad. El US 10Y Treasury Yield está en 4.745 (+1.76%), y el US 30Y Treasury Yield en 5.275 (+1.29%), lo que sugiere un aumento en las tasas de interés a largo plazo. El US Dollar Index (DXY) está en 100.017 (+0.22%), lo que indica una ligera apreciación del dólar estadounidense. El precio del petróleo crudo WTI está en 82.16 (-2.96%), y el oro en 4106.1001 (+1.41%). El sentimiento de mercado es NEUTRAL con un score de -0.023, y el índice de riesgo geopolítico es 0.50/1.00.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para AAPL, OMC y EIX, aunque el precio actual contradice esta tendencia. El modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estos activos. La confianza en estas recomendaciones es moderada, con un 43.3% de confianza para AAPL, OMC y EIX.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para GRMN, CTVA y GDDY, aunque el precio actual contradice esta tendencia. El modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estos activos. La confianza en estas recomendaciones es moderada, con un 58.4% de confianza para GRMN.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para ESS, UMG.AS y CAT, aunque el precio actual contradice esta tendencia. El modelo HMM y ML también apuntan a una tendencia alcista para estos activos. La confianza en estas recomendaciones es moderada, con un 29.6% de confianza para ESS.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM y Kalman no coinciden en una tendencia clara para las criptomonedas, lo que sugiere una falta de confianza en estas recomendaciones.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos. La selección de activos se basa en la confianza en las recomendaciones y la volatilidad de cada activo.

7. Alertas

• Eventos earnings: ADM, AIZ, ALAB, AMD, AME, AMGN
• Eventos dividendos: Ninguno

8. Backtesting

• ZAL.DE: FALLO | Entrada $28.95, Hoy $24.79, Ret real -14.370%, Ret pred +0.354%, Dir ALCISTA (conf 58.4%)
• FME.DE: FALLO | Entrada $44.86, Hoy $41.38, Ret real -7.757%, Ret pred +0.722%, Dir ALCISTA (conf 56.5%)
• ACA.PA: ACERTO | Entrada $18.785, Hoy $19.385, Ret real +3.194%, Ret pred +2.809%, Dir ALCISTA (conf 53.1%)

Justificación: El backtesting muestra que las recomendaciones pasadas no siempre se cumplieron. Es importante tener en cuenta la confianza en cada recomendación y la volatilidad del mercado.

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo hmm_signal tiene la mayor precisión, seguido del ensemble y merton. El modelo ml tiene la menor precisión y el mayor sesgo.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra que las predicciones están bien calibradas, con un hit rate cercano al 50% para la mayoría de los buckets. Sin embargo, el bucket 80+% tiene un hit rate del 50%, lo que sugiere que las predicciones con alta confianza no siempre se cumplieron.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Es importante hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 791260 muestras historicas el 2026-08-04T00:30:52Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 791260 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2496 on holdout n=158252

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 1.73% (cap 20%)
• Risk score medio: 82.5/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 7/8

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.