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Informe Diario

2026-08-05

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad del mercado, con el VIX (Volatility Index) en 16.3 (-1.21%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han disminuido, lo que sugiere una expectativa de menor crecimiento económico. El dólar estadounidense se mantiene estable, con un índice de 99.815 (-0.08%). El precio del petróleo crudo y el oro han aumentado, lo que puede indicar una mayor incertidumbre en los mercados.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Justificación
SU.PA 297.30 327.83 BAJISTA 42.7% 277.98 343.10 2.4 El modelo GBM apunta a un aumento del 10.27%, pero el consenso de los modelos HMM y ML sugiere una tendencia bajista.
SAND.ST 372.30 351.74 ALCISTA 57.3% 354.22 403.14 1.7 El modelo Kalman y el consenso de los modelos HMM y ML sugieren una tendencia alcista, pero el precio actual es más alto que la predicción.
TIT.MI 7.69 7.27 ALCISTA 57.3% 7.43 8.32 2.4 El modelo GBM y el consenso de los modelos HMM y ML sugieren una tendencia alcista, pero el precio actual es más alto que la predicción.
EQNR.OL 375.10 360.20 ALCISTA 63.1% 356.37 397.46 1.2 El modelo GBM y el consenso de los modelos HMM y ML sugieren una tendencia alcista, pero el precio actual es más alto que la predicción.
ROKU 147.33 142.80 ALCISTA 59.1% 142.39 154.13 1.4 El modelo GBM y el consenso de los modelos HMM y ML sugieren una tendencia alcista, pero el precio actual es más alto que la predicción.

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen Tendencia Kalman
BBBY 5.56 5.98 BAJISTA 42.7% 5.08 6.19 1.3 BEAR BAJISTA
RGTI 17.45 19.66 BAJISTA 42.7% 15.00 20.77 1.4 BEAR BAJISTA
UMG.AS 14.89 12.43 ALCISTA 42.7% 12.21 18.58 1.4 BULL ALCISTA
ENR.DE 152.80 159.61 BAJISTA 42.7% 141.32 163.01 0.9 BEAR BAJISTA
IFX.DE 61.47 63.80 BAJISTA 42.7% 55.73 64.97 0.6 BEAR BAJISTA

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Escenarios Reales
ACX.MC 18.33 20.14 ALCISTA 23.0% 17.31 21.05 2.7 p5: 15.12, p50: 18.33, p95: 22.15
HEIA.AS 79.58 82.75 ALCISTA 41.0% 77.20 84.33 2.0 p5: 71.12, p50: 79.58, p95: 88.15
ENGI.PA 26.98 27.95 BAJISTA 42.7% 26.10 28.43 1.6 p5: 24.12, p50: 26.98, p95: 30.15
ACA.PA 19.21 19.85 ALCISTA 43.4% 18.58 20.17 1.5 p5: 17.12, p50: 19.21, p95: 21.15
ENI.MI 23.36 22.55 ALCISTA 41.0% 22.27 24.58 1.1 p5: 20.12, p50: 23.36, p95: 25.15

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Vol Plazo
SU.PA 9.0% 297.30 52% Corto
SAND.ST 12.0% 372.30 39% Corto
TIT.MI 17.2% 7.69 27% Corto
BBBY 6.8% 5.56 68% Medio
RGTI 4.1% 17.45 111% Medio
UMG.AS 3.2% 14.89 143% Medio
ACX.MC 10.5% 18.33 44% Largo
HEIA.AS 19.4% 79.58 24% Largo
ENGI.PA 17.8% 26.98 26% Largo

7. Alertas

  • Eventos de earnings: ALB, ALL, APA, APP, ATO, AXON
  • Dividendos: Ninguno

8. Backtesting

  • ZAL.DE: FALLO | Entrada $28.95, Hoy $24.81, Ret real -14.301%, Ret pred +0.423%, Dir ALCISTA (conf 58.1%)
  • ICG.L: ACERTO | Entrada $1888.0, Hoy $2016.0, Ret real +6.780%, Ret pred +2.844%, Dir ALCISTA (conf 62.9%)
  • BPE.MI: ACERTO | Entrada $13.956, Hoy $14.834, Ret real +6.291%, Ret pred +3.218%, Dir ALCISTA (conf 63.1%)
  • IGG.L: ACERTO | Entrada $1460.0, Hoy $1371.0, Ret real -6.096%, Ret pred -1.997%, Dir BAJISTA (conf 58.1%)
  • FRE.DE: ACERTO | Entrada $44.88, Hoy $46.87, Ret real +4.434%, Ret pred -1.072%, Dir ALCISTA (conf 58.8%)

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy Sesgo MAE Evaluaciones
ensemble 51% -0.69% 3.61% 45524
ml 51% 1.92% 11.31% 45543
merton 50% 0.68% 3.03% 45543
kalman 50% 0.57% 3.51% 45543
hmm_signal 50% - - 45543
gbm 49% -0.22% 2.29% 45205
kalman_signal 44% - - 45543

10. Calibracion

Bucket n Hit rate Avg conf
00-30% 33532 51% 16%
30-50% 10350 53% 38%
50-60% 1267 49% 57%
60-70% 283 51% 62%
70-80% 89 67% 78%
80+% 3 33% 88%

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus propias circunstancias financieras antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Metrica Valor
Sharpe (anualizado) -0.24
Sortino (anualizado) -0.33
Calmar -0.07
Max Drawdown -75.37%
Profit Factor 0.97
Win Rate (= Hit Rate global) 49.25%
Expectancy por trade -0.015%
N evaluaciones 2000

Hit rate por bucket de confianza

Bucket conf. N Hit rate
00-30 1539 47.6%
30-50 411 54.5%
50-60 33 54.5%
60-70 16 62.5%
70-80 1 100.0%
80-100 0 N/A

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 805606 muestras historicas el 2026-08-05T00:30:51Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Bucket N raw Hit rate raw N calibrado Hit rate calibrado
00-30 3675 59.9% 0 N/A
30-50 1126 63.1% 598 58.9%
50-60 152 59.2% 4402 60.9%
60-70 32 62.5% 0 N/A
70-80 15 93.3% 0 N/A
80-100 0 N/A 0 N/A

Curva isotonic (knots)

raw_conf calibrated
0.0 47.8%
0.0 50.3%
0.0 50.5%
20.2 50.5%
46.7 50.6%
60.8 51.5%
60.9 52.9%
100.0 56.2%

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 805606 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2499 on holdout n=161122

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

  • Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
  • Risk score medio: 84.7/100 (100 = mas seguro)
  • Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Rango Kelly N %
0% 8 100.0%
0-5% 0 0.0%
5-10% 0 0.0%
10-15% 0 0.0%
15-20% 0 0.0%

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Symbol Asset Direction Conf Kelly Risk
USO Oil (WTI) NEUTRAL 50 0.00% 64.2
BTC-USD Bitcoin NEUTRAL 52 0.00% 82.7
QQQ NASDAQ 100 ALCISTA 57 0.00% 83.4
GLD Gold NEUTRAL 50 0.00% 86.6
SPY S&P 500 NEUTRAL 49 0.00% 89.2

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Horizonte Asset Ticker Dir Conf cal Master Kelly Precio Target Rationale
CORTO (1-7d) EQNR.OL EQNR.OL ALCISTA 53.1% 50.0 0.00% 375.1000 379.0836 GBM/Kalman ensemble: conf_raw=63.1% (cal=53.1%), dir=ALCISTA, vol_annual=39.6%, regime=BULL
MEDIO (1-3m) ONE-USD ONE-USD ALCISTA 53.5% 50.0 0.00% 0.0004 0.0004 Stacking ensemble (ridge): pred_return=1.00%, conf_raw=68.7% (cal=53.5%), dir=ALCISTA
LARGO (6-12m) AFL AFL ALCISTA 50.6% 50.0 0.00% 125.1500 134.6489 Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=54/100 (NEUTRO); blend=72.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.6%

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.