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Informe Diario
2026-08-06
1. Contexto Macro
El contexto macro internacional actual se caracteriza por una relativa estabilidad, con el VIX (Volatility Index) en 15.85, lo que indica una percepción de bajo riesgo en los mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.617% y 5.174%, respectivamente, mostrando una curva de rendimiento positiva. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 99.742. El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en $75.2, y el oro en $4320.7002, con un aumento del 1.76%. Estos indicadores sugieren una economía global en expansión, con una demanda moderada de activos refugio.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FME.DE | $42.14 | $39.35 | ALCISTA | 43.1% | $39.96 | $46.33 | 1.9 | El modelo GBM apunta a un aumento del 49%, mientras que el Kalman sugiere una tendencia bajista. Sin embargo, el consenso de los modelos HMM y ML apunta hacia una tendencia alcista, lo que justifica la recomendación alcista. |
| ROKU | $146.96 | $140.60 | ALCISTA | 57.6% | $142.06 | $156.50 | 1.9 | Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista, con un consenso claro hacia el alza. |
| SPX.L | $7405.00 | $7704.56 | ALCISTA | 55.5% | $7167.85 | $7854.34 | 1.9 | Todos los modelos (GBM, Kalman, HMM y ML) apuntan hacia una tendencia alcista, justificando la recomendación de compra. |
| JD | $32.54 | $33.82 | ALCISTA | 55.5% | $31.47 | $34.46 | 1.8 | El modelo GBM sugiere un aumento del 53%, mientras que el Kalman y el HMM también apuntan hacia el alza, aunque el ML sugiere una tendencia bajista. La mayoría de los modelos justifican la recomendación alcista. |
| DTE.DE | $28.82 | $27.75 | ALCISTA | 57.6% | $27.45 | $30.43 | 1.2 | A pesar de que el precio actual es más alto que la predicción, los modelos GBM, Kalman, HMM y ML sugieren una tendencia alcista a corto plazo, justificando la recomendación de compra. |
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | $5.33 | $4.94 | ALCISTA | 57.6% | $4.71 | $5.92 | 1.0 | BULL | ALCISTA |
| ANA.MC | $209.60 | $190.25 | BAJISTA | 36.9% | $194.51 | $238.63 | 1.9 | BEAR | BAJISTA |
| STMMI.MI | $45.49 | $48.62 | BAJISTA | 43.1% | $41.49 | $50.18 | 1.2 | BEAR | NEUTRAL |
| GME | $19.01 | $19.74 | BAJISTA | 53.0% | $17.54 | $20.10 | 0.7 | BEAR | BAJISTA |
| ASML.AS | $1462.40 | $1535.00 | ALCISTA | 41.7% | $1372.36 | $1571.30 | 1.2 | BEAR | NEUTRAL |
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REP.MC | $25.51 | $24.26 | ALCISTA | 41.0% | $24.55 | $27.39 | 2.0 | p5: $22.19, p50: $25.51, p95: $30.19 |
| DG.PA | $125.85 | $130.02 | ALCISTA | 56.2% | $121.98 | $132.11 | 1.6 | p5: $115.42, p50: $125.85, p95: $140.31 |
| BKT.MC | $16.46 | $17.00 | ALCISTA | 55.5% | $15.96 | $17.26 | 1.6 | p5: $14.69, p50: $16.46, p95: $19.23 |
| MT.AS | $64.64 | $68.64 | ALCISTA | 32.6% | $61.60 | $70.64 | 2.0 | p5: $58.35, p50: $64.64, p95: $74.93 |
| ENI.MI | $23.18 | $22.19 | ALCISTA | 43.1% | $22.21 | $24.67 | 1.5 | p5: $20.25, p50: $23.18, p95: $27.11 |
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| FME.DE | 9.4% | $42.14 | 41% | Corto |
| ROKU | 14.6% | $146.96 | 26% | Corto |
| SPX.L | 15.2% | $7405.00 | 25% | Corto |
| SNAP | 4.2% | $5.33 | 92% | Medio |
| ANA.MC | 6.7% | $209.60 | 57% | Medio |
| STMMI.MI | 5.5% | $45.49 | 70% | Medio |
| REP.MC | 12.8% | $25.51 | 30% | Largo |
| DG.PA | 15.8% | $125.85 | 24% | Largo |
| BKT.MC | 15.9% | $16.46 | 24% | Largo |
La cartera está diversificada en diferentes sectores y plazos, lo que reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de obtener retornos positivos.
7. Alertas
Los eventos de earnings y dividendos de las empresas mencionadas pueden impactar significativamente las recomendaciones. Es importante monitorear estos eventos y ajustar la cartera según sea necesario.
8. Backtesting
El backtesting muestra un hit rate del 51%, lo que indica que la mayoría de las recomendaciones han sido acertadas. Los aciertos incluyen PUB.PA, BKT.MC, EDEN.PA y MB.MI, mientras que los fallos incluyen AZN.L, G24.DE, SHEL.L y C.
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 52% | 11.11% | 1.40% |
| ensemble | 51% | 3.25% | -0.64% |
| gbm | 51% | 1.93% | -0.28% |
| kalman | 50% | 3.04% | 0.59% |
| merton | 50% | 2.52% | 0.45% |
El modelo GBM muestra el mejor desempeño, con una precisión del 51% y un error medio absoluto (MAE) del 1.93%.
10. Calibracion
La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 33%, lo que indica sobreconfianza en las predicciones. Es importante ajustar la calibración para mejorar la precisión de las recomendaciones.
11. Disclaimer
Las recomendaciones y análisis proporcionados en este informe son para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.08 |
| Sortino (anualizado) | 1.58 |
| Calmar | 0.61 |
| Max Drawdown | -28.32% |
| Profit Factor | 1.15 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 53.40% |
| Expectancy por trade | 0.068% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1471 | 53.8% |
| 30-50 | 490 | 53.3% |
| 50-60 | 31 | 48.4% |
| 60-70 | 8 | 12.5% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 809680 muestras historicas el 2026-08-06T00:30:57Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3640 | 57.8% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1150 | 54.8% | 469 | 56.9% |
| 50-60 | 170 | 49.4% | 4531 | 57.0% |
| 60-70 | 23 | 78.3% | 0 | N/A |
| 70-80 | 15 | 86.7% | 0 | N/A |
| 80-100 | 2 | 50.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.5% |
| 20.2 | 50.6% |
| 46.7 | 50.6% |
| 60.8 | 51.5% |
| 60.9 | 53.0% |
| 61.9 | 53.0% |
| 100.0 | 56.2% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 809680 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2498 on holdout n=161936
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 84.7/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 64.2 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.8 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 57 | 0.00% | 83.5 |
| GLD | Gold | BAJISTA | 44 | 0.00% | 86.0 |
| SPY | S&P 500 | BAJISTA | 44 | 0.00% | 89.2 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | NOVN.SW | NOVN.SW | ALCISTA | 53.2% | 50.0 | 0.00% | 125.6800 | 127.0172 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=64.3% (cal=53.2%), dir=ALCISTA, vol_annual=18.7%, regime=BEAR |
| MEDIO (1-3m) | IVG.MI | IVG.MI | ALCISTA | 53.1% | 50.0 | 0.00% | 13.9000 | 13.9344 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.25%, conf_raw=62.4% (cal=53.1%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | ELE.MC | ELE.MC | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 42.2000 | 45.4030 | Fundamental=70/100 (ATRACTIVO) + Macro=54/100 (NEUTRO); blend=62.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.