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Informe Diario
2026-08-07
Informe de Trading
1. Contexto Macro
El contexto macro internacional muestra una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX en 15.28 (+0.86%). Los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han aumentado ligeramente, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha disminuido ligeramente, lo que podría beneficiar a las exportaciones. El precio del petróleo y el oro han disminuido y aumentado, respectivamente.
El sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.029 según FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico es de 0.47/1.00, lo que indica un nivel moderado de riesgo.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL.AS | 38.48 | 37.33 | ALCISTA | 63.1% | 37.37 | 40.22 | 1.5 |
| BP.L | 519.10 | 494.58 | ALCISTA | 43.0% | 497.39 | 555.87 | 1.7 |
| G.MI | 44.97 | 43.51 | ALCISTA | 56.0% | 44.22 | 47.17 | 2.9 |
| TIT.MI | 7.63 | 7.41 | ALCISTA | 56.0% | 7.43 | 7.97 | 1.6 |
| IMI.L | 3113.50 | 3193.95 | ALCISTA | 55.4% | 3013.55 | 3234.18 | 1.2 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en que SHELL.AS y G.MI tienen una tendencia alcista, mientras que BP.L y TIT.MI tienen una señal mixta. IMI.L tiene una tendencia alcista según todos los modelos.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPE.MI | 14.62 | 14.94 | ALCISTA | 56.0% | 14.13 | 15.10 | 1.0 |
| GLEN.L | 559.90 | 572.00 | ALCISTA | 56.0% | 536.40 | 578.05 | 0.8 |
| RBLX | 36.04 | 34.00 | BAJISTA | 39.9% | 30.47 | 39.10 | 0.6 |
| VOLV-B.ST | 355.50 | 349.55 | ALCISTA | 64.2% | 345.36 | 364.42 | 0.9 |
| CNA.L | 152.65 | 147.95 | BAJISTA | 41.3% | 146.43 | 159.71 | 1.1 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en que BPE.MI y GLEN.L tienen una tendencia alcista, mientras que RBLX y CNA.L tienen una tendencia bajista. VOLV-B.ST tiene una señal mixta.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS.MC | 109.20 | 103.03 | ALCISTA | 26.8% | 105.29 | 118.46 | 2.4 |
| LOG.MC | 36.30 | 37.39 | ALCISTA | 41.3% | 35.49 | 37.93 | 2.0 |
| SAN.MC | 12.76 | 13.26 | ALCISTA | 32.5% | 12.34 | 13.51 | 1.8 |
| BNR.DE | 65.66 | 67.68 | ALCISTA | 38.8% | 63.58 | 68.69 | 1.5 |
| SPX.L | 7450.00 | 7585.37 | ALCISTA | 55.4% | 7219.38 | 7653.05 | 0.9 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en que LOG.MC, SAN.MC y BNR.DE tienen una tendencia alcista, mientras que ACS.MC tiene una señal mixta. SPX.L tiene una tendencia alcista según todos los modelos.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para las criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| SHELL.AS | 12.2% | 38.48 | 23% |
| BP.L | 8.5% | 519.10 | 33% |
| G.MI | 21.3% | 44.97 | 13% |
| BPE.MI | 10.6% | 14.62 | 27% |
| GLEN.L | 8.5% | 559.90 | 33% |
| RBLX | 2.3% | 36.04 | 123% |
| ACS.MC | 9.9% | 109.20 | 28% |
| LOG.MC | 15.8% | 36.30 | 18% |
| SAN.MC | 10.9% | 12.76 | 26% |
Justificación: La cartera diversificada tiene un peso mayor en G.MI y LOG.MC, que tienen una tendencia alcista según todos los modelos. SHELL.AS y BP.L tienen una señal mixta, pero su peso en la cartera es menor.
7. Alertas
- BKR: DIVIDEND el 2026-08-07
- MACRO_FED: central_bank el 2026-08-07
- MACRO_ECB: central_bank el 2026-08-07
- MACRO_BOE: central_bank el 2026-08-07
- MACRO_BOJ: central_bank el 2026-08-07
- CCL: DIVIDEND el 2026-08-07
- BRK-B: EARNINGS el 2026-08-08
- AEP: DIVIDEND el 2026-08-10
- AAPL: DIVIDEND el 2026-08-10
- AWK: DIVIDEND el 2026-08-11
8. Backtesting
- ADM.L: ACERTO | Entrada $3742.0, Hoy $3958.0, Ret real +5.772%, Ret pred +0.759%, Dir ALCISTA (conf 55.5%)
- DTG.DE: FALLO | Entrada $48.98, Hoy $46.21, Ret real -5.655%, Ret pred +1.893%, Dir ALCISTA (conf 55.8%)
- HSBA.L: FALLO | Entrada $1584.6, Hoy $1531.4, Ret real -3.357%, Ret pred -2.640%, Dir ALCISTA (conf 55.5%)
- MBG.DE: FALLO | Entrada $48.21, Hoy $46.775, Ret real -2.977%, Ret pred -0.319%, Dir ALCISTA (conf 55.5%)
- VOLV-B.ST: FALLO | Entrada $366.4, Hoy $355.8, Ret real -2.893%, Ret pred +0.348%, Dir ALCISTA (conf 55.3%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 52% | 11.14% | 1.19% |
| ensemble | 52% | 3.18% | -0.53% |
| gbm | 51% | 1.85% | -0.23% |
| kalman | 50% | 2.99% | 0.69% |
| merton | 50% | 2.43% | 0.50% |
| hmm_signal | 46% | - | - |
| kalman_signal | 46% | - | - |
Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión y el menor error absoluto medio. El modelo gbm tiene un sesgo negativo, lo que indica que tiende a subestimar los precios.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 25527 | 51% | 16% |
| 30-50% | 8085 | 53% | 38% |
| 50-60% | 1012 | 48% | 57% |
| 60-70% | 220 | 50% | 63% |
| 70-80% | 70 | 61% | 78% |
| 80+% | 5 | 60% | 97% |
Justificación: La calibración de las predicciones es buena, ya que el hit rate aumenta con la confianza. Sin embargo, el bucket 80+% tiene un hit rate del 60%, lo que indica que hay sobreconfianza en las predicciones con alta confianza.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -1.11 |
| Sortino (anualizado) | -1.52 |
| Calmar | -0.19 |
| Max Drawdown | -89.66% |
| Profit Factor | 0.87 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 46.50% |
| Expectancy por trade | -0.070% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1376 | 45.6% |
| 30-50 | 512 | 49.4% |
| 50-60 | 85 | 42.4% |
| 60-70 | 20 | 50.0% |
| 70-80 | 6 | 66.7% |
| 80-100 | 1 | 0.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 813764 muestras historicas el 2026-08-07T00:30:54Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3620 | 56.3% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1152 | 51.0% | 423 | 60.5% |
| 50-60 | 167 | 50.9% | 4574 | 54.1% |
| 60-70 | 40 | 35.0% | 0 | N/A |
| 70-80 | 17 | 35.3% | 0 | N/A |
| 80-100 | 4 | 75.0% | 3 | 66.7% |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.6% |
| 20.2 | 50.6% |
| 46.7 | 50.6% |
| 60.8 | 51.5% |
| 60.9 | 52.9% |
| 100.0 | 52.9% |
| 100.0 | 100.0% |
Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 66.7%, n=3). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.
Notas: trained on 813764 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2498 on holdout n=162753
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 85.0/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 65.6 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 83.3 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 57 | 0.00% | 84.0 |
| GLD | Gold | BAJISTA | 44 | 0.00% | 86.1 |
| SPY | S&P 500 | BAJISTA | 44 | 0.00% | 89.4 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | SHELL.AS | SHELL.AS | ALCISTA | 52.9% | 50.0 | 0.00% | 38.4850 | 38.8922 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=63.1% (cal=52.9%), dir=ALCISTA, vol_annual=23.1%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | IVG.MI | IVG.MI | ALCISTA | 52.9% | 50.0 | 0.00% | 13.9000 | 13.9362 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.26%, conf_raw=63.0% (cal=52.9%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | SHELL.AS | SHELL.AS | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 38.5400 | 41.4652 | Fundamental=82/100 (ATRACTIVO) + Macro=54/100 (NEUTRO); blend=68.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.