Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un VIX en 15.43 (+3.56%), lo que indica un aumento en la volatilidad. El rendimiento del Tesoro a 10 años se encuentra en 4.66 (-0.21%), mientras que el rendimiento a 30 años está en 5.211 (-0.04%). El índice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 99.679 (+0.08%). El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado a 79.04 (+1.10%), y el oro y la plata también han subido a 4401.3999 (+1.40%) y 64.305 (+1.54%), respectivamente.

El sentimiento del mercado, según FinBERT NLP, es NEUTRAL con un score de -0.014, y el índice de riesgo geopolítico es de 0.43/1.00. Las noticias clave incluyen la pregunta sobre la seguridad de invertir en el S&P 500 y la caída de los futuros del Dow Jones después de los anuncios de beneficios de Cisco y Lumentum.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para IVZ, WSM y TRV. Para AMZN y ADM.L, hay una señal mixta, pero el modelo GBM y Kalman apuntan a una dirección alcista, lo que sugiere una posible subida en el corto plazo.

3. Medio Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para PLTR, SWK y AME. Para CTSH y STT, hay una señal mixta, pero el modelo GBM y Kalman apuntan a una dirección alcista, lo que sugiere una posible subida en el medio plazo.

4. Largo Plazo

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para NUE, TDY y NDSN. Para ARES y QQQ, hay una señal mixta, pero el modelo GBM y Kalman apuntan a una dirección alcista, lo que sugiere una posible subida en el largo plazo.

5. Criptomonedas

Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML no coinciden en una dirección clara para las criptomonedas, lo que sugiere una posible neutralidad en el mercado.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.

7. Alertas

• Eventos de beneficios: CAH, AMCR, BRO
• Dividendos: AAPL, AEP, AWK

8. Backtesting

• Acertaron: ONE-USD, GLEN.L, API3-USD, ALV.DE
• Fallaron: ARB-USD, BNR.DE, DVA, F, GILD, NN.AS, ADM.L

9. Performance Modelos

Justificación: El modelo Ensemble muestra el mejor desempeño, con una precisión del 54% y un error medio absoluto del 2.79%.

10. Calibración

Justificación: La calibración muestra que el modelo tiene una buena precisión en los buckets de confianza más altos, pero puede mejorar en los buckets de confianza más bajos.

11. Disclaimer

Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 821272 muestras historicas el 2026-08-10T00:31:06Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): OK (hit rate calibrado = 100.0%, n=1).

Notas: trained on 821272 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2497 on holdout n=164255

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 85.2/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.