Informe Diario

1. Contexto Macro

La situación internacional muestra un clima de incertidumbre moderada, con el VIX (Volatility Index) en 15.52, lo que indica una percepción de riesgo en los mercados. Los rendimientos de los tesoros estadounidenses a 10 y 30 años se encuentran en 4.699% y 5.243%, respectivamente, sugiriendo expectativas de crecimiento económico pero con una tendencia a la cautela. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 99.849. El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado un 2.67% a $84.32, y el oro ha subido un 1.62% a $4432.2998, lo que puede indicar una búsqueda de activos seguros.

2. Corto Plazo

Justificación: Los modelos GBM, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para TRV, JCI, ROKU, XLE y PH, aunque ROKU presenta una señal mixta debido a la contradicción entre el precio y el consenso. La confianza en estas recomendaciones se basa en la alta coincidencia entre los modelos y la volatilidad moderada de estos activos.

3. Medio Plazo

Justificación: Para el medio plazo, los modelos sugieren una tendencia alcista para XOM y ADSK, con un régimen de crecimiento (BULL). DIA, aunque con una señal mixta, podría experimentar una lateralidad en su precio. VRTX y APTV presentan señales mixtas con tendencias bajistas, lo que sugiere cautela.

4. Largo Plazo

Justificación: A largo plazo, los modelos predicen un crecimiento para PTC, HST y BRK-B, con una confianza moderada. DVA y WDC podrían experimentar una tendencia bajista, aunque con una confianza más baja.

5. Criptomonedas

Justificación: Las criptomonedas muestran una tendencia mixta. XMR-USD y BNB-USD podrían experimentar un crecimiento, mientras que INJ-USD y ZEC-USD podrían declinar. ICP-USD presenta una señal mixta con una tendencia neutral.

6. Cartera Diversificada

Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de crecimiento. La inclusión de activos de diferentes sectores y criptomonedas busca maximizar los retornos ajustados por riesgo.

7. Alertas

• Eventos de earnings: CAH, AMCR, AMAT, CF.
• Dividendos: AWK, BRO.

8. Backtesting

El backtesting muestra una efectividad mixta de las recomendaciones pasadas, con aciertos y fallos. Es crucial revisar y ajustar los modelos para mejorar la precisión.

9. Performance Modelos

Justificación: Los modelos hmm_signal, ensemble y kalman_signal muestran una mayor precisión, aunque el modelo ml presenta un sesgo significativo y una alta MAE, lo que sugiere que podría estar aportando ruido a las predicciones.

10. Calibración

La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit_rate del 89%, lo que indica una posible sobreconfianza en las predicciones de alta confianza.

11. Disclaimer

Las recomendaciones y análisis proporcionados son basados en modelos cuantitativos y deben ser considerados como información general y no como asesoramiento financiero personalizado. Es importante realizar su propia investigación y considerar su situación financiera y objetivos antes de tomar cualquier decisión de inversión.

12. Metricas Profesionales

Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.

Hit rate por bucket de confianza

13. Calibracion (post-isotonic)

Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 842249 muestras historicas el 2026-08-11T00:31:16Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.

Tabla comparativa por bucket

Curva isotonic (knots)

Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.

Notas: trained on 842249 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2501 <= baseline 0.2498 on holdout n=168450

14. Sizing y Riesgo

Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.

Resumen

• Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
• Risk score medio: 85.3/100 (100 = mas seguro)
• Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)

Distribucion de Kelly size

Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)

Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).

Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.

15. Top Picks del dia

Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.

Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.